Sử dụng đường phân kỳ, đường xu hướng TREND LINE và FIBONACCI trong xây dựng hệ thống trading hiệu quả

[bongda24h]

1. Giới thiệu chung
Sau đây tôi xin chia sẻ với các bạn một phương pháp trading được xây dựng bằng các công cụ cơ bản nhưng rất hiệu quả trong phân tích kỹ thuật là phân kỳ, đường xu hướng trend line và Fibonacci.
2. Các bước xây dựng hệ thống

Chúng ta đã biết, thông thường, trong một xu thế giá lên (AB) sẽ có những thời điểm giá điều chỉnh (BC) rồi tiếp tục đi lên (CD). Khi đó sẽ xuất hiện hiện tượng phân kỳ giá xuống (Bearsih Divergence) (đường BD) trên chỉ báo giao động như RSI, MACD, CCI, … (Hình 1)

Hình - 1
<a href="http://lh6.ggpht.com/_2WwE9fKY77s/TN-PKMQifzI/AAAAAAAAAcM/YmiKRkqSRGk/clip_image002%5B3%5D.jpg?imgmax=800" onclick="return hs.expand(this)"></a>


Sự xuất hiện của phân kỳ trong một xu hướng giá lên cho chúng 1 nhận định rằng sức mạnh của xu hướng giá lên đã phần nào yếu đi, khả năng đảo chiều đã xuất hiện.

Vậy, phân kỳ là tín hiệu đầu tiên cho biết khả năng đảo chiều của giá.

Tiếp theo, trên đồ thị giá, ta kẻ một đường thẳng nối AC gọi là đường xu hướng lên (trend).

Một khi giá phá vỡ (break out) đường xu hướng lên ta có thể khẳng định khá chắc chắn rằng xu hướng giá lên đã kết thúc và xu hướng giá xuống đã hình thành. Đây là thời điểm chúng ta xem xét bán ra.

Vậy, ta có tín hiệu bán ra tại điểm đường xu hướng bị phá vỡ (Break Out).

Khi đó mục tiêu là ở đâu? Đây là lúc công cụ Fibonnaci phát huy tính hữu dụng.

Ta áp dụng công cụ Fibonacci Retracement tại 2 điểm A và D khi đó ta có điểm E là mục tiêu với mức Fibo 50% hoặc 61.8%. Hai mức này là 2 mức Fibonacci quan trọng nhất mà đường giá nhắm tới trong phương pháp này. Các mức thấp hơn cũng được nhắc đến như 78.6%.

Điểm dừng lỗ (STL) đặt trên mức D là khoảng 10pips hoặc tại điểm PSAR phía trên .

Tổng kết lại ta có hệ thống sau:

Đối với lệnh bán ra:

(1) Có phân kỳ giá xuống trong một xu hướng lên;
(2) Kẻ đường xu hướng lên;
(3) Bán ra khi đường xu hướng này bị phá vỡ (Break Out);
(4) Mục tiêu là Fibonacci 50% và 61%.
(5) Điểm dừng lỗ đặt trên điểm cao nhất của phân kỳ.
Lệnh mua vào được thực hiện ngược lại.

Hệ thống này sử dụng cho cả lệnh mua và lệnh bán trong một thị trường bất kỳ như gold, oil, GBP/USD, … trong 1 time frame bất kỳ. Tuy nhiên các ví dụ minh họa dưới đây tôi áp dụng trong thị trường vàng (Gold) với biểu đồ 1H.

3. Các ví dụ minh họa

Sau đây là các ví dụ cụ thể ứng dụng phương pháp này:
Các bạn quan sát Hình-2 dưới đây.

Hình –2
<a href="http://img814.imageshack.us/img814/173/hinh2g.jpg" onclick="return hs.expand(this)"></a>


Giá tăng dần từ mức 913$ (A) lên mức 948.2$ (D) và tạo ta một phân kỳ giá xuống tại BD. Đường xu hướng (AC) được kẻ. Sau khi đặt “đỉnh” (D) và xuất hiện phân kỳ tại (BD), giá đã breakout đường xu hướng tại 941.9 xác nhận tín hiệu bán ra. Mục tiêu là Fibonacci 61.8% (AD) = 926.75$. Ta có lợi nhuận của lện bán ra là khoảng 18USD.

Tại Hình-3 các bạn có thể thấy một biến động rất mạnh về giá từ mức 883.8$ (A) lên đến 966.4 (D) tức là khoảng 83$ trong thời gian rất ngắn. Tuy nhiên, hệ thống vẫn cho ra kết quả đúng sau khi đã xuất hiện phân kỳ tại BD và breakout giá đã xuống được mức 915.7 (E) là mức Fibonacci 61.8%.
Hình – 3

<a href="http://img442.imageshack.us/img442/7812/hinh3.jpg" onclick="return hs.expand(this)"></a>

Ví dụ về phương pháp xác định điểm mua vào

Hình –4
<a href="http://img5.imageshack.us/img5/5941/hinh4a.jpg" onclick="return hs.expand(this)"></a>


Hình – 5

<a href="http://img211.imageshack.us/img211/6041/hinh5.jpg" onclick="return hs.expand(this)"></a>

Hình – 6

<a href="http://img190.imageshack.us/img190/6364/hinh6w.jpg" onclick="return hs.expand(this)"></a>

Ví dụ về trường hợp xuất hiện 2 phân kỳ liền nhau tại (B1-B2) và (B2-D). Trường hợp này cho thấy, việc bán ra khi đường xu hướng bị phá vỡ là hoàn toàn hợp lý. Mục tiêu vẫn là Fibonacci 61.8%.

Hình – 7

<a href="http://img843.imageshack.us/img843/1973/hinh7.jpg" onclick="return hs.expand(this)"></a>

4. Tính liên tục của mô hình:
Sau đây là một ví dụ khá thú vị (Hình -8) khi quan sát sự xuất hiện liên tiếp của mô hình trong khoảng thời gian ngắn.
Điều này cho thấy tính khả thi và tính hiệu quả của hệ thống này.
Hình – 8

<a href="http://img577.imageshack.us/img577/6653/hinh8.jpg" onclick="return hs.expand(this)"></a>

Sau khi hoàn thành mô hình mua vào (ABCDE) với mục tiêu là Fibonacci 61.8% thì sự vận động của giá đã cho thấy sự hình thành của mô hình bán ra (abcde) với mục tiêu là Fibonacci 61.8%. Tiếp theo đó la xuất hiện của mua hình mua vào (A1, B1, C1, D1, E1) cũng với mục tiêu là Fibonacci 61.8%.

5. Hệ thống bị lỗi và cách xử lý
Mặc dù thực tế cho thấy rằng xác xuất thành công của mô hình là cao. Tuy nhiên, vẫn có trường hợp mô hình bị lỗi. Trong trường hợp này, lệnh dừng lỗ sẽ phát huy tác dụng và tùy vào điều kiện cụ thể ta sẽ quyết định hướng đi tiếp theo.

Trong trường hợp dưới đây (Hình -9), sự vận động của giá cho thấy đã thỏa mãn hoàn toàn các tín hiệu cho lệnh bán ra. Tuy nhiên, giá đã lên trở lại và phá đỉnh cũ tại 952.
Tại thời điểu STL, ta thấy giá cắt lên trên mức 952 bằng một cây nến dài cho thấy sức lên của giá là mạnh, đó quyết định mua vào được cân nhắc (có thể áp dụng các hệ thống thuận xu hướng (trend following) để vào lệnh).

Hình – 9

<a href="http://img35.imageshack.us/img35/8929/hinh9.jpg" onclick="return hs.expand(this)"></a>

Sau đây là 1 trường hợp “lỗi” khác (Hình -10) và được xử lý bằng phương pháp dịch chuyển đường xu hướng sang bên phải. (Trend 1 dịch thành Trend 2 nhưng điểm gốc 908$ (A) không thay đổi) và cho kết quả tốt, tức vẫn duy trì hệ thống.

Điểm đặc biệt của mô hình này là sự xuất hiện liên tiếp của phân kỳ B1-B2 và B2-D1. Khi xuất hiện các đa phân kỳ kiểu này chúng ta cần hết sức chú ý.

Hình – 10

<a href="http://img375.imageshack.us/img375/4361/hinh10r.jpg" onclick="return hs.expand(this)"></a>

6. Các “bí quyết” khác góp phần làm tăng tính hiệu quả của hệ thống
a) Sử dụng bước sóng lớn như là một bộ lọc nhiễu:

Để tăng tính hiệu quả của phương pháp này, một bước sóng giá lên hoặc xuống cần phải đủ dài tức là khoảng cách AD nên lớn hơn hoặc bằng 40USD. Khi đó khoảng lợi nhuận thu được là khoảng trên 10$. Nếu mức sóng quá nhỏ thì sẽ xuất hiện tình trạng nhiễu sóng. Khả năng thành công sẽ thấp.

b) Sử dụng mô hình nến nhật để xác nhận (confirm) điểm break out:

Mô hình nến Nhật cần được sử dụng như một công cụ phụ trợ nhằm xác nhận một breakout hiệu quả. Điều này tránh việc vào lệnh quá sớm tại điểm break out.

c) Sử dụng khung thời gian hợp lý:

Hệ thống này được xây dựng không có hạn chế nào về khung thời gian (Time Frame). Tuy nhiên, tôi cho rằng không nên áp dụng khung thời gian thấp hơn 15m.

d) Sử dụng lệnh pending và traling stop để vào lệnh và bảo toàn lợi nhuận:

Do hệ thống sử dụng kỹ thuật vào lệnh khi có break out nên việc sử dụng lệnh pending để “bắt” giá là một thủ thuật khá hợp lý, tránh được việc không thể khớp lệnh khi giá biến động quá nhanh.

Việc dùng trailing stop một cách hợp lý là cơ sở để bảo toàn lợi nhuận trong trường hợp giá biến động ngược xu hướng một cách bất ngờ.

Kết luận:

Hệ thống này là hệ thống trading ngược xu hướng (counter-trend) do đó cần được luyện tập thành thạo trước khi áp dụng thực tế.

View more random threads:

• Triết lý trong phân tích kỹ thuật
• Dữ liệu EOD và Intraday
• Phân tích kỹ thuật và thông tin cơ bản SD6
• Phân kì ẩn (hidden divergence)
• Có ai rành về Schocatics không???
• Bài 6: Hội tụ và phân kỳ
• Volatility Indicators - Các chỉ báo dao động
• Phân tích kỹ thuật - Hướng phát triển mới
• Các chỉ số kỹ thuật cơ bản (P2)
• Làm thế nào để sử dụng dữ liệu realtime hiểu quả ?

[vivawhite]

Mình có thêm ý này đóng góp cho thêm phần đông vui:

- Khi sử dụng phân kỳ bạn phải coi xem những tín hiệu của nó có đi ngược lại nhóm Trend hay không. Nếu ngược lại thì thường chúng ta phải nghe theo trend

- Thứ hai, phân kỳ thì có rất nhiều chỉ báo có khả năng cho ra nhưng mình thấy cái của PS MACD Hítogram và RSI là chuẩn nhất

Rất mong nhận được ý kiến phản hồi

[vivawhite]

Cách sử dụng Fibonacci Projection:

Quy tắc nền tảng: dùng 2 sóng liền trước để dự báo sóng sau. Đây là điểm khác biệt cơ bản so với Fibonacci Retracement

Phương pháp xác định cụ thể: đỉnh - đáy - đỉnh và đáy - đỉnh – đáy

Mình thấy các cổ phiếu dạng bluechips mới sử dụng Fibo Projection được vì sóng của chúng khá ổn định chứ như mấy con LTC, VE9 thì cứ theo mấy bác lái tàu lái ghe là chuẩn nhất

[pitias02]

Khác biệt giữa Fibonacci Retracement và Fibonacci Projection như sau:

Fibonacci Retracement: chỉ dùng 1 sóng để kéo Fibo:



Fibonacci Projection: dùng đến 2 sóng:



Tuy nhiên, độ hiệu quả và chính xác thì còn tùy thuộc vào cổ phiếu đang phân tích

[imported_buidungbds]

Đâu có bác, bluechips, midcaps hay pennystocks đều dùng được mà. Mình phân tích thử con penny CNT cho bác đây

Bác cứ xem kỹ đi. Chính xác đến từng milimet ấy chứ

[imported_buidungbds]

Đồng tình với bác là phân tích trên loại nào cũng ok nhưng mình thấy tự tin hơn khi phân tích trên bluechips. Điều này cũng hợp lý bởi hai lý do:

- Thứ nhất là bluchips ít bị làm giá nên dữ liệu biến động khách quan hơn

- Thứ hai là người ta có phần nghiêng về đọi lái và thông tin khi mua bán penny và midcap hơn

[Cherry]

Em thì thấy thằng nào cũng chém được cả không phải cứ bluechips

[thangbet]

su dung MACD bao nhju?

[cotdencaoap]

Không ngờ có thể múc được KLF giá 12.1. Không thể tuyệt vời hơn. KLF sẽ nhanh chóng lên 20.x