Volatility Indicators - Các chỉ báo dao động

[nguyenthiha7879]

Chỉ gửi các nội dung và tài liệu liên quan đến Các chỉ báo dao động. Tks all.

View more random threads:

• Những kiến thức cơ bản về PTKT
• Phân tích kỹ thuật phần 1
• Tài liệu hường dẫn sử dụng MetaStock
• Hỏi về chỉ số VS100
• Hỏi về lỗi khi đăng nhập vietstock updater
• Bài 1: đại cương về ptkt
• Volatility Indicators - Các chỉ báo dao động
• Bài 4: Đại cương về chỉ số
• Hỏi về tín hiệu của stochatics và macd
• BÀI 7: KHỐI LƯỢNG GIAO DỊCH (tiếp theo)

[webqata]

Test

• Chỉ số dao động trung bình thực tế (“ATR”) do Welles Wilder phát minh, là chỉ số đo độ dao động của cổ phiếu. • Chỉ số này không nói lên hướng đi của giá cũng như độ dài thời gian của hướng đi đó. • Ngoài việc sử dụng như một chỉ số độc lập, ATR còn được dùng như một cấu phần của nhiều chỉ số khác.


• ATR cao thường xảy ra ở các đáy thị trường sau một thời gian giảm giá mạnh. Giá trị ATR ở mức thấp thường được tìm thấy trong các thời kì dài giao dịch ít biến động, hoặc giai đọan thị trường đang củng cố để chuẩn bị cho một sự biến động lớn.


• Do tính trên giá trị tuyệt đối của khoảng dao động giá, ATR không có giá trị âm.


• ATR được tính dựa vào khoảng giá thực, đó là giá trị lớn nhất trong các giá trị sau:


• Khoảng cách từ giá cao nhất tới giá thấp nhất của ngày hôm nay.


• Khoảng cách từ giá đóng cửa của ngày hôm qua tới giá cao nhất của ngày hôm nay.


• Khoảng cách từ giá đóng cửa của ngày hôm qua tới giá thấp nhất của ngày hôm nay.


• Khoảng giá trung bình thực tế là trung bình trượt (tham số điển hình là 14 ngày) của các khoảng giá thực.


[img]http://farm3.static.flickr.com/2479/3550272555_9e4295e51b.jpg?v=0" alt="CC" align="" border="" vspace="" width="500" height="300" hspace="">