Chủ đề: Hỏi về bài tập chứng khoán
-
10-12-2012, 05:25 AM #1Silver member
- Ngày tham gia
- Nov 2018
- Bài viết
- 0
Biết:
- Phương sai của tài sản A = 0,0014
- Phương sai của tài sản B = 0,62
- Hiệp phương sai A,B = 0,022
Thiết lập danh mục đầu tư, với tỷ trọng như thế nào để tối ưu?
Mong mọi người giải bài toán này giúp em với, do không có tỷ trọng nên em ko biết tính thế nào
[IMG]images/smilies/frown.gif[/IMG]View more random threads:
- Dự đoán VNINDEX tới ngày 31/05/06
- CLB Các mã CK có P/B<1 ai có thì giới thiệu nha.
- các bác cho em hỏi tài khoản giao dịch trực tuyến ở Công ty APEC thế nào?
- Bản dự thảo Doha: Sẽ đóng băng nguồn cung dầu thô đến tháng 10
- Cuộc chiến đấu giữa hai Đại gia...........Ai thắng????
- 1001 kiểu mẫu thiết kế nội thất chung cư đẹp nhất năm 2019
- Giới thiệu diễn đàn chứng khoán VietBourse.com
- cổ phiếu sẽ tăng với mọi thị trường
- Trả cổ tức theo thị giá
- Kinh doanh onl có nên khởi nghiệp từ chứng khoán?
-
10-12-2012, 07:35 AM #2thienhungvnd Guest
Bạn có thể vào đây để rèn luyện thêm: http://thamdo.vn/tracnghiem/
Gửi bởi jocker
-
10-12-2012, 01:43 PM #3Silver member
- Ngày tham gia
- Apr 2019
- Bài viết
- 0
ý em hỏi là khi không có tỷ trọng làm cách nào để tính hay là mình bỏ qua luôn, hay chia đều 50% cho A và 50% cho B [IMG]images/vietstock/smilies/heo3.gif[/IMG]
-
11-12-2012, 10:59 AM #4Guest
Mình mù tịt về chứng khoán, A/C giúp giùm cái bài tập này với
select 5 stocks on Vietnamese Stock Exchange.
The price of each stock used to calculate its return is a closing price at the end of each month in three years (36 months: from 10/2010 to 10/2012). And the VNINDEXES also collected match with the closing price of each stock.
Requirements:
a. Compute the returns for each stock and for the VNINDEX from 10/2010 to 10/2012, respectively?
(Note that: The return is calculated by the equation: Ln(Pt/Pt-1) for an individual stock and Ln(VNINDEXt/VNINDEXt-1) for VNINDEX.
b. Compute the mean, variance, and standard deviation of each stock’s returns (monthly)?
c. Using the mean return of each stock as its expected future return, compute the mean, variance and standard deviation of returns, covariance, and correlation for the following portfolios:
o Portfolio A: An equally-weighted portfolio of all five stocks
o Portfolio B: Stock 1 = 30%, Stock 2 = 30%, Stock 3 = 20%, Stock 4 = 10%, and Stock 5: 10%.
d. Draw the sigma/mean frontier for convex combinations of these two portfolios?
e. Can you find a portfolio or stock which is superior to the portfolios in the convex combination? If so, show it and explain how you found it. What does this say about the efficiency of these two portfolios?
f. Using the coefficient of beta of each stock presented in the nearest time of each company (each stock), calculate the cost of equity capital with the risk-free rate of 0.5%/month (using CAPM model)?
-
14-08-2013, 11:01 AM #5
- Ngày tham gia
- Apr 2018
- Bài viết
- 0
Gửi bởi jocker
-
28-08-2013, 09:51 AM #6
- Ngày tham gia
- Apr 2018
- Bài viết
- 0
Tham khảo các bài tập về chứng khoán thêm nè bạn! [IMG]images/smilies/wink.gif[/IMG][IMG]images/smilies/wink.gif[/IMG]
http://thamdo.vn
Các Chủ đề tương tự
-
Đề nghị ủy ban chứng khoán nhảy vào cuộc ngăn chặn công ty chứng khoán lấy chứng khoá
Bởi pitias06 trong diễn đàn Doanh nghiệp sàn HoSETrả lời: 1Bài viết cuối: 18-01-2010, 03:18 AM
Trong môi trường sản xuất và kho vận, việc quản lý chất thải là một trong những vấn đề cấp bách nhằm đảm bảo an toàn, vệ sinh và bảo vệ môi trường. Thùng rác công nghiệp ICD là một giải pháp hiệu quả...
Thùng Rác Công Nghiệp ICD: Giải...